長期ポートフォリオ

長期ポートフォリオ構築の考え方(総合口)

基本となる長期ポートフォリオの構築は次の段階を経て行ないます。

[投資環境分析]→[長期的投資環境の予測]→[資本市場の予測](各資産の期待収益率・各資産のリスク・各資産間の相関度)→[最適化の実行](効率的フロンティア)→[長期ポートフォリオの構築][企業年金制度をとりまく環境の現状分析]→[運用目標の設定](リスク許容度)→[長期ポートフォリオの構築]

長期ポートフォリオ(総合口)

平成30年1月策定・4月実施(単位:%)
資産種類 資産配分 期待収益率 リスク
円貨建債券32〔±20〕 0.3 3.3
円貨建株式30〔±15〕 6.7 17.9
外貨建債券10〔±10〕 2.0 10.2
外貨建株式26〔±10〕 8.1 17.8
短期資産2〔0~10〕 0.0 0.0
合計100 4.4 9.0
  • 期待収益率は将来における実績を保証するものではありません。

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